Многие считают, что рынки случайны. Фактически, одна из самых выдающихся книг об инвестициях - «Случайная прогулка вниз по Уолл-стрит» (1973) от Burton G. Malkiel, которая утверждает, что бросать дротики в дартс, вероятно, даст результаты, аналогичные результатам, достигнутым фондом Менеджер (и у Малкиэля действительно много точек).
Однако многие другие утверждают, что, хотя цены могут казаться случайными, на самом деле они следуют шаблону в виде тенденций . Одним из основных способов, с помощью которых трейдеры могут определять такие тенденции, является использование фракталов. Фракталы по существу разбивают более крупные тенденции на чрезвычайно простые и предсказуемые модели разворота. Эта статья объяснит, что такое фракталы и как вы можете применить их к своей торговле, чтобы увеличить свою прибыль.
Что такое фракталы?
Когда многие люди думают о фракталах в математическом смысле, они думают о теории хаоса и абстрактной математике. Хотя эти концепции применимы к рынку (это нелинейная динамическая система), большинство трейдеров относятся к фракталам в более буквальном смысле. То есть, как повторяющиеся модели, которые могут прогнозировать развороты среди более крупных, более хаотических ценовых движений.
Эти основные фракталы состоят из пяти или более баров. Правила для определения фракталов следующие:
Медвежий поворот происходит, когда есть образец с самым высоким максимумом в середине и двумя более низкими максимумами с каждой стороны.
Бычий поворотный момент возникает, когда есть образец с самым низким минимумом в середине и двумя более высокими минимумами с каждой стороны.
Фракталы, показанные на рисунке 1, являются двумя примерами совершенных шаблонов. Обратите внимание, что может произойти много других менее совершенных шаблонов, но основной шаблон должен оставаться нетронутым, чтобы фрактал был действительным.
AT_Fractals_1r.gif
Рисунок 1
Очевидным недостатком здесь является то, что фракталы - это отстающие индикаторы , то есть фрактал не может быть нарисован до тех пор, пока мы не перейдем на два дня назад. Хотя это может быть правдой, большинство значимых разворотов длятся гораздо больше баров, поэтому большая часть тренда останется неповрежденной (как мы увидим в примере ниже).
Применение фракталов к торговле
Как и многие торговые индикаторы , фракталы лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами или формами анализа. Возможно, наиболее распространенным индикатором подтверждения, используемым с фракталами, является индикатор «Аллигатор», инструмент, созданный с использованием скользящих средних, которые учитывают использование фрактальной геометрии. Стандартное правило гласит, что все правила покупки действительны только в том случае, если они находятся ниже «зубов аллигатора» (среднее по центру), и все правила продажи действительны только в том случае, если они превышают зубы аллигатора.
На рисунке 2 показан пример такой настройки:
AT_Fractals_2r.gif
фигура 2
Как вы можете видеть, основным недостатком этой системы являются большие колебания . Обратите внимание, например, что последний фрактал имел просадку более 100 пипсов и до сих пор не достиг точки выхода . Однако существует множество других методов, которые могут применяться совместно с фракталами для создания прибыльных торговых систем .
На рисунке 3 показана торговая система форекс , в которой используется комбинация фракталов (множественные временные рамки), скользящих средних по Фибоначчи (помещенных на 89, 144, 233, 377 и их инверсии) и индикатора импульса . Давайте взглянем на недавнюю настройку торговли для валютной пары GBP / USD, чтобы увидеть, как фракталы могут помочь:
AT_Fractals_3r.gif
Рисунок 3
Ниже приводится базовая настройка правил, которая используется при использовании диаграммы с четырехчасовым временным периодом:
Инициируйте позицию, когда цена ударила по самой далекой группе Фибоначчи, но только после ежедневного фрактала (D1).
Выйдите из позиции после ежедневного (D1) разворота фракталов.
Обратите внимание, как фракталы выделяют осмысленные вершины и основания? Это помогает принять догадки из решения о том, на каком уровне Фибоначчи торговать - все, что нам нужно сделать, это проверить, произошел ли дневной фрактал. Следует также отметить, что сила тенденции начала расти на фрактале продажи и превысила фрактал buy. Хотя мы теряем несколько пунктов с подтверждением, это спасает нас от потери при простом рыночном шуме - 139 пунктов, конечно, неплохо в течение трех дней!
Что следует учитывать
При использовании фракталов необходимо помнить следующее:
Это отстающие показатели. Они лучше всего используются в качестве индикаторов подтверждения, чтобы подтвердить, что разворот действительно имел место. Вершины и днища в реальном времени можно догадаться с помощью других методов.
Чем дольше период времени (т. Е. Количество баров, необходимых для фрактала), тем более надежным будет разворот. Однако вы также должны помнить, что чем дольше период времени, тем меньше генерируется сигнал.
Лучше всего накладывать фракталы в нескольких временных рамках и использовать их в сочетании друг с другом. Например, только торговые краткосрочные фракталы в направлении долгосрочных. Вдоль этих же линий долгосрочные фракталы более надежны, чем краткосрочные фракталы.
Всегда используйте фракталы вместе с другими индикаторами или системами. Они лучше всего работают как инструменты поддержки принятия решений, а не как индикаторы сами по себе.
Нижняя линия
Как вы можете видеть, фракталы могут быть чрезвычайно мощными инструментами, когда используются в сочетании с другими индикаторами и методами, особенно когда используются для подтверждения разворотов. Чаще всего используется индикатор «Аллигатор»; Однако, есть и другие применения, как мы видели здесь. В целом, фракталы делают отличные инструменты поддержки принятия решений для любого метода торговли.
Ресурсы
Это два основных пакета диаграмм, содержащих фракталы:
MetaTrader for forex
TradeStation для акций (через плагин)
Если вы хотите больше узнать о теории хаоса и ее приложениях на рынке, прекрасная книга на эту тему - «Прибыль от хаоса» (1994 год) Тонис Вага.
