Чуть более года назад я написал статью о том , как торговать сырой нефтью , так как в то время этот сырьевой инструмент первичной энергии проявлял большой интерес. Опять большой интерес, и в эти дни многие форекс-брокеры также предлагают торговать сырой нефтью . Всякий раз, когда розничные интересы достигают пика, я начинаю беспокоиться, потому что торговля сырой нефтью, когда вы привыкли только к торговле на Форексе, - это простой способ взорвать ваш счет.
В этой статье я писал о том, как важно торговать с трендом, а не выбирать вершины и основания, если вы хотите иметь лучшие шансы на выживание и прибыль. По иронии судьбы, когда я писал статью, цены были на очень долговременном минимуме, близком к 26 долларов за баррель. Цена достигла 26 долларов за баррель, а затем просто взлетела, почти вдвое по стоимости менее чем за четыре месяца! Поэтому в данном случае я был неправ, говоря, что «цены не просто поворачиваются», иногда это происходит, но очень сложно заранее определить, когда они будут с приемлемой степенью точности.
Возвращаясь к основам, если вы подумываете начать торговать сырой нефтью и вы новичок в ней, есть несколько основных ловушек, о которых вы должны знать в первую очередь, и некоторые способы их наилучшего избежать.
Подводные камни для нефти
Сырая нефть очень, очень изменчива , гораздо более нестабильна, чем валютные пары Форекс. По этой причине большинство брокеров применяют значительно меньший максимальный истинный рычаг на сделках с сырой нефтью по сравнению с валютными парами Форекс. Несмотря на то, что брокеры и регуляторы делают кое-что, чтобы спасти вас от взрыва, у вас еще много работы, потому что минимальный размер позиции, которую вы можете взять на сырую нефть, обычно намного больше, чем в валютной паре форекс .
Например, давайте сравним положительно коррелированную валютную пару USD / CAD Forex (подробнее об этом позже) с сырой нефтью. Большинство брокеров форекс позволит вам покупать или продавать только канадские доллары за 1000 долларов, но минимальный размер сделки для сырой нефти часто примерно в пять раз выше текущей рыночной цены (100 баррелей нефти при цене примерно 50 долларов за баррель). Правда, все больше брокерских компаний получает минимальный размер только 10 баррелей нефти за сделку, и, если вам посчастливится найти такую сделку, эта проблема почти исчезнет. Trading Crude Oil
Следующий вопрос - высокая волатильность сырой нефти. За среднюю неделю в период между 2001 и 2014 годами цена колебалась на 7,28%. По сравнению с той же самой ценой, продемонстрированной валютной парой USD / CAD Forex, которая составляла 1,92%, волатильность была почти в 3,8 раза выше. Чтобы показать, что эти значения не были чрезмерно искажены выбросами, соответствующие медианные значения были 6,38% и 1,69%. Таким образом, вы можете понять, почему при торговле сырой нефтью вам понадобятся гораздо более крупные стоп-лоссы, чем на Forex, и поэтому размер минимальной эффективной позиции с корректировкой волатильности в сырой нефти становится больше соответствующего значения Forex.
Наконец, на долгосрочных торгах сырая нефть часто несет более высокие расходы на финансирование за одну ночь, чем канадский доллар.
Замена сырой нефти на канадский доллар
Я упоминал ранее, что существует корреляция между ценами канадского доллара и сырой нефти. Используя те же еженедельные исторические данные, о которых говорилось выше, коэффициент корреляции между ними равен 0,34. Это достаточно высокий уровень корреляции с учетом большого временного интервала, используемого при расчете (еженедельно) и 13-летнего контрольного периода. Это означает, что цены движутся одинаково, что неудивительно, так как Канада является крупнейшим производителем нефти (занимает 5 место в мире) и экспортером (занимает 4 -е место в мире). Есть только две страны с более крупными нефтяными запасами, чем Канада. Эти факты делают «Loonie» (как широко известный канадский доллар) крупной «петро-валютой», чья относительно высокая стоимость сильно зависит от цены на нефть.
Это означает, что если вы неохотно или не можете напрямую торговать сырой нефтью, по какой-то причине вы можете рассмотреть возможность использования канадского доллара в качестве замены, поскольку пара USD / CAD является очевидным выбором, поскольку спаривание осуществляется с долларом США, Точно так же сырая нефть торгуется в долларах США.
Корреляция торговли
Относительно высокая корреляция дает больше возможностей, чем замена: она также может быть основой для торговых стратегий. Если мы предположим, что корреляция обусловлена ценой сырой нефти, выступающей в качестве своего рода опережающего индикатора будущей цены канадского доллара, то мы могли бы ждать, пока нефть будет значительно опережать или отстать, и быть готовым торговать канадским долларом В том же направлении.
Другая возможная связанная возможность заключается в ожидании любого существенного расхождения между ценовыми движениями сырой нефти и канадского доллара, а затем с одинаковым весом позиций (по волатильности, измеряемой долгосрочным значением среднего истинного диапазона) в каждом инструменте в направлении их Сходимость. Расхождение обычно легче всего измерить, используя одно и то же долгосрочное скользящее среднее на графиках того же периода времени для каждой пары.
В этой статье я писал о том, как важно торговать с трендом, а не выбирать вершины и основания, если вы хотите иметь лучшие шансы на выживание и прибыль. По иронии судьбы, когда я писал статью, цены были на очень долговременном минимуме, близком к 26 долларов за баррель. Цена достигла 26 долларов за баррель, а затем просто взлетела, почти вдвое по стоимости менее чем за четыре месяца! Поэтому в данном случае я был неправ, говоря, что «цены не просто поворачиваются», иногда это происходит, но очень сложно заранее определить, когда они будут с приемлемой степенью точности.
Возвращаясь к основам, если вы подумываете начать торговать сырой нефтью и вы новичок в ней, есть несколько основных ловушек, о которых вы должны знать в первую очередь, и некоторые способы их наилучшего избежать.
Подводные камни для нефти
Сырая нефть очень, очень изменчива , гораздо более нестабильна, чем валютные пары Форекс. По этой причине большинство брокеров применяют значительно меньший максимальный истинный рычаг на сделках с сырой нефтью по сравнению с валютными парами Форекс. Несмотря на то, что брокеры и регуляторы делают кое-что, чтобы спасти вас от взрыва, у вас еще много работы, потому что минимальный размер позиции, которую вы можете взять на сырую нефть, обычно намного больше, чем в валютной паре форекс .
Например, давайте сравним положительно коррелированную валютную пару USD / CAD Forex (подробнее об этом позже) с сырой нефтью. Большинство брокеров форекс позволит вам покупать или продавать только канадские доллары за 1000 долларов, но минимальный размер сделки для сырой нефти часто примерно в пять раз выше текущей рыночной цены (100 баррелей нефти при цене примерно 50 долларов за баррель). Правда, все больше брокерских компаний получает минимальный размер только 10 баррелей нефти за сделку, и, если вам посчастливится найти такую сделку, эта проблема почти исчезнет. Trading Crude Oil
Следующий вопрос - высокая волатильность сырой нефти. За среднюю неделю в период между 2001 и 2014 годами цена колебалась на 7,28%. По сравнению с той же самой ценой, продемонстрированной валютной парой USD / CAD Forex, которая составляла 1,92%, волатильность была почти в 3,8 раза выше. Чтобы показать, что эти значения не были чрезмерно искажены выбросами, соответствующие медианные значения были 6,38% и 1,69%. Таким образом, вы можете понять, почему при торговле сырой нефтью вам понадобятся гораздо более крупные стоп-лоссы, чем на Forex, и поэтому размер минимальной эффективной позиции с корректировкой волатильности в сырой нефти становится больше соответствующего значения Forex.
Наконец, на долгосрочных торгах сырая нефть часто несет более высокие расходы на финансирование за одну ночь, чем канадский доллар.
Замена сырой нефти на канадский доллар
Я упоминал ранее, что существует корреляция между ценами канадского доллара и сырой нефти. Используя те же еженедельные исторические данные, о которых говорилось выше, коэффициент корреляции между ними равен 0,34. Это достаточно высокий уровень корреляции с учетом большого временного интервала, используемого при расчете (еженедельно) и 13-летнего контрольного периода. Это означает, что цены движутся одинаково, что неудивительно, так как Канада является крупнейшим производителем нефти (занимает 5 место в мире) и экспортером (занимает 4 -е место в мире). Есть только две страны с более крупными нефтяными запасами, чем Канада. Эти факты делают «Loonie» (как широко известный канадский доллар) крупной «петро-валютой», чья относительно высокая стоимость сильно зависит от цены на нефть.
Это означает, что если вы неохотно или не можете напрямую торговать сырой нефтью, по какой-то причине вы можете рассмотреть возможность использования канадского доллара в качестве замены, поскольку пара USD / CAD является очевидным выбором, поскольку спаривание осуществляется с долларом США, Точно так же сырая нефть торгуется в долларах США.
Корреляция торговли
Относительно высокая корреляция дает больше возможностей, чем замена: она также может быть основой для торговых стратегий. Если мы предположим, что корреляция обусловлена ценой сырой нефти, выступающей в качестве своего рода опережающего индикатора будущей цены канадского доллара, то мы могли бы ждать, пока нефть будет значительно опережать или отстать, и быть готовым торговать канадским долларом В том же направлении.
Другая возможная связанная возможность заключается в ожидании любого существенного расхождения между ценовыми движениями сырой нефти и канадского доллара, а затем с одинаковым весом позиций (по волатильности, измеряемой долгосрочным значением среднего истинного диапазона) в каждом инструменте в направлении их Сходимость. Расхождение обычно легче всего измерить, используя одно и то же долгосрочное скользящее среднее на графиках того же периода времени для каждой пары.
