Технические стратегии на основе кроссоверов
Tweet
Обновлено: 22 апреля 2016 г. в 9:49
В этой обширной статье мы рассмотрим различные виды кроссоверов и способы их использования, интерпретации и подтверждения на основе взаимодействия индикаторов с ценой и друг с другом. Мы опишем их в разных графиках, чтобы вам было легче понять, как читатель. Стратегия кроссовера популярна и проста в использовании и идентификации, но также может быть проблематичной из-за ее тенденции генерировать противоречивые и ложные сигналы, если это не подтверждено другими типами данных.
Считается, что кроссоверы сигнализируют об изменении импульса на рынках. Когда главный индикатор пересекает заранее определенную сигнальную линию, трейдер интерпретирует это как предупреждающий знак о том, что что-то меняется в отношении либо импульса ценового действия, либо его направления. Но, как мы уже упоминали, кроссоверы являются относительно распространенными, и стратегия, основанная на них одна, вряд ли будет хорошо работать в отсутствие подтверждения из других источников.
Сигналы, генерируемые кроссовером, могут быть полезны на рынке ранжирования или тенденции, но на трендовом рынке кроссовер является менее значительным событием, чем на рынке ранжирования.
Рассмотрим различные основные стратегии кроссовера.
Пересечение скользящих средних
Пересечение скользящей средней происходит, когда более быстрое скользящее среднее поднимается выше или падает ниже более медленного. Например, когда 13-дневная SMA (простая скользящая средняя) поднимается выше 100-дневной SMA или когда 14-дневная EMA опускается ниже 50-дневной SMA, мы будем изучать скользящий средний кроссовер. В этом типе кроссовера сигнальная линия не является статической и должна предоставляться трейдером вручную. Эта гибкость делает кроссоверы MA гораздо более адаптируемыми к меняющимся условиям рынка, а на трендовом рынке MA может быть очень полезной для наших торговых решений.
Пересечения MA могут быть полезны как для трейдинга диапазонов, так и для следования за трендом, но поскольку скользящие средние генерируют более гладкие и более надежные сигналы на трендовых рынках с относительно низкой волатильностью, наиболее успешное использование кроссовера MA также находится на трендовом рынке. Многие трейдеры предпочитают использовать простую скользящую среднюю для более медленной MA и экспоненциальную скользящую среднюю для быстрого компонента. Но это не обязательно. В зависимости от предпочтений трейдера в отношении чувствительности индикатора к действию цены, EMA может использоваться или отбрасываться вообще.
Подробнее о простой стратегии скользящего среднего пересечения.
Подробнее о стратегии экспоненциального скользящего среднего кроссовера.
В этом разделе мы рассмотрим пять различных стратегий, основанных на кроссоверах MA.
Пересечение скользящей средней с использованием сценария прорыва
Moving Average crossovers with a breakout scenario
На этом часовом графике пары GBP / CHF мы видим тенденцию роста приблизительно между тремя днями ниже уровня цен от 1.5851 до 1.6041, а 13-часовой MA, изображенный красным, постоянно остается ниже желтого 100-часового MA в течение всего периода Этого периода. Цена колеблется между временными линиями поддержки и сопротивления (показаны красными линиями на графике), а более быстрая 13-часовая скользящая средняя оседает до очень спокойной консолидации за тот же период. Ни MA, ни ценовое действие не дают сколько-нибудь значимого сигнала относительно будущего, пока не произойдет возможный прорыв.
Примерно в 5 часов 12 марта мы наблюдаем резкий всплеск ценового движения, что также заставляет более чувствительную 13-часовую простую скользящую среднюю также увеличиваться и, в конечном итоге, подниматься выше желтой 100-часовой простой скользящей средней и Кроссовер происходит, и после того, как цена продолжает активно расти, достигнув в конечном счете 1,68. В этом сценарии значимость кроссовера усиливается длительностью предшествующей модели консолидации и тихим и приглушенным ценовым действием. Поскольку рынки редко остаются такими спокойными в течение длительного периода времени, конечный кроссовер создает очень надежный сигнал для бурного подъема цены.
Пересечение скользящей средней с RSI
Moving Average Crossovers with RSI
Прежде чем рассматривать этот график, давайте сначала отметим, что скользящий средний кроссовер и RSI являются отстающими индикаторами. При совместном использовании их с шаблоном тенденции для определения пиковых значений, хотя фильтрация ложных сигналов с использованием кроссовера, безусловно, возможна, трейдер должен быть разумным в выборе более надежных сценариев, концентрируясь на самых крайних значениях индикатора. Подробнее о индикаторе RSI читайте здесь.
Здесь, как и в предыдущем примере, желтая линия - это 100-часовой SMA, а красная линия - 13-дневная SMA. На этом часовом графике пары GBP / USD мы отмечаем, что RSI остался выше 50, закрывшись и Превысив уровень 70 в течение ряда периодов, ведущих к кроссоверу MA. Спустя короткое время после 9-го февраля около 4 часов вечера, когда цена достигла максимума, RSI вошел в течение двухдневного нисходящего движения, которое удерживало его менее 50 для этого периода. Аналогичным образом, около полудня 10 февраля произошел кроссовер MA с красным 13-часовым SMA, движущимся ниже желтого 100-часового SMA. Подтвержденный как медвежьим кроссовером MA, так и значением RSI менее 50, цена совершила 500-точечное движение, которое можно было бы использовать целиком, если бы трейдер открыл позицию, как только произошел кроссовер MA.
Кроссоверы MA с параболическим SAR
MA Crossovers with the Parabolic SAR
Мы продолжим обсуждение возможных технических стратегий, которые могут быть реализованы кроссовером MA на том же часовом графике пары GBP / USD. Как и прежде, красная линия - это 13-часовая SMA, желтая линия - 100-часовая SMA, а пунктирная зеленая ложь - параболический SAR. Чтобы сделать его более удобным для читателя, мы разделили период, который будем изучать, с двумя красными вертикальными параллельными линиями на графике. Подробнее о индикаторе Parabolic SAR можно узнать здесь.
На этот раз изменение направления действия цены указывается параболическим SAR первым, поскольку оно поднимается выше цены и сигнализирует о периоде нисходящего движения около 10 вечера 9 февраля. Как и ожидалось, цена входит в часовой нисходящий тренд и продолжает двигаться в этом направлении, и через некоторое время мы получим окончательное подтверждение часового нисходящего тренда, когда происходит кроссовер MA, при этом 13-часовой SMA движется ниже 100-часовой SMA , Составляя сигнал на продажу для трейдера.
Наконец, цена рушится и остается ниже параболического SAR примерно до 11 часов утра, 12 февраля, когда наши сигналы сбрасываются с параболическим SAR, превышающим ценовое действие. Аналогично вышесказанному, если трейдер удерживал свою позицию с момента пересечения до отрицания параболического сигнала SAR, прибыль в 500 пунктов была бы легко достижима. Тем не менее, даже после спада нисходящего тренда 13-часовая SMA остается ниже 100-часовой SMA, демонстрируя ненадежность кроссоверов при использовании в одиночку.
MA кроссоверы с Heiken Ashi
MA crossovers with Heiken Aishi
Использование кроссоверов MA с Heiken Ashi легко и просто. На этом часовом графике пары EUR / CHF мы обозначили 13-часовой SMA с светло-зеленым цветом, тогда как желтая линия показывает 100-часовой SMA, как в предыдущих примерах. Heiken Ashi позволяет нам лучше оценить силу и направление ценового действия, и его окраска более твердая, чем у диаграммы подсвечника. Подробнее о индикаторе Heiken Ashi можно узнать здесь.
16 декабря 2008 года цена упала ниже как 13-часовой, так и 100-часовой простой скользящей средней, в то время как в то же время происходит скользящее среднее скользящее среднее, поскольку 13-часовая SMA сама движется ниже 100-часовой SMA. Помимо скользящих средних, Heiken Ashi также становится красным и подтверждает, что ожидается период снижения цены. Все эти ожидания реализуются, поскольку Heiken Ashi остается подавляюще красным в течение приблизительно 13 дней, и самой цене редко удается подняться выше 13-дневной MA. Используя эту стратегию, трейдер мог бы реализовать 1000-пиковую прибыль всего за 13 дней, разместив свой стоп-лосс или набрать 100-дневный SMA.
MACD Crossovers
MACD использует 9-периодную экспоненциальную скользящую среднюю для своей сигнальной линии, а сам индикатор представляет собой разницу между 26 и 12 периодами экспоненциальных скользящих средних. Так как индикатор представляет собой число скользящих средних, объединенных различными способами для генерации сигналов, различные методы, которые обсуждались в предыдущем разделе, о пересечениях скользящих средних также могут использоваться с MACD. Важно помнить, что MACD практически бесполезен на рынке ранжирования. Экспоненциальные скользящие средние склонны к генерированию множества ложных сигналов в среде ранжирования.
Дивергенция / конвергенция, вероятно, является наиболее полезным методом получения сигналов из поведения MACD. Тем не менее, кроссовер сигнальной линии также может быть полезен, если он используется разумно, и в сочетании с различными видами сигналов от других типов индикаторов его склонность давать ложные сигналы может быть в некоторой степени устранена.
В этом разделе мы рассмотрим четыре различные технические стратегии, которые используют MACD в качестве основы.
Кроссовер MACD с дивергенцией / конвергенцией
MACD Crossover with Divergence/Convergence
Самая основная стратегия, использующая кроссовер MACD, - это та, которая подтверждает сигнал с расхождением или сближением цены и индикатора. Этот сценарий считается одним из редких технических аналитиков и, следовательно, рассматривается как прекрасная возможность, когда он идентифицирован.
В этом дневном графике пары EUR / JPY MACD достигает крайне низкого уровня к концу октября и быстро начинает восходящий тренд, который достигает кульминации примерно в середине декабря. Цена, с другой стороны, продолжает падать все ниже и ниже, даже когда MACD сплачивается и консолидируется в треугольник, верхняя сторона которого создает шаблон конвергенции с MACD. В то же время ралли MACD проходит прямо до кроссоверной линии 15 декабря 2008 года, когда цена наконец ломает нисходящий тренд и подтверждает движение MACD с восходящим прорывом для возможной прибыли в 600-800 пунктов, если Трейдер сделал свой вход близко к появлению кроссовера. Действительно, сближение цены и индикатора сигнализирует долгосрочное изменение, как видно из последующего ценового действия. Приказ о взятии прибыли мог быть реализован, когда MACD выровнялся и прекратил расти ближе к концу декабря. График остановки для этой стратегии может быть либо на пересекающейся линии MACD, либо на верхней стороне треугольника для ценового действия между серединой октября и 15 января.
Модели расхождения / конвергенции рассматриваются как наиболее надежные сигналы, генерируемые MACD, но мы рассмотрим их более подробно позже.
MACD Кроссовер с Heiken Aishi
MACD Crossover with Heiken Aishi
На диаграмме показано четырехчасовое ценовое действие пары EUR / CHF в период с 13 января по 10 апреля 2009 года. Здесь мы будем использовать Heiken Aishi, чтобы подтвердить кроссовер MACD. Вплоть до 11 марта цена движется в волатильном нисходящем тренде, который образует нисходящий треугольник между 27 января и 8 марта. Интересной особенностью вышеприведенного графика является наличие небольшой, но заметной конвергенции между ценовым действием и индикатором, обозначаемым белыми линиями. До 11 марта кроссоверы на MACD не соответствовали соответствующей строке сплошной окраски на Heiken Aishi, и в результате. Не было надежной модели для торговли.
11 марта, однако, MACD не только пересекает сигнальную линию, но и Heiken Aishi начинает регистрировать сплошную цепочку белых полос, которые сигнализируют о том, что характер действия цены и отношение участников рынка находятся под угрозой Реверсирования. И действительно, вскоре после прорыва от линии нисходящего тренда, простирающейся до 27 января, цена растет с большой скоростью, создавая длинный и сплошной белый узор на Heiken Aishi, так как MACD продолжает сплотиться.
Точка входа для этой стратегии - это точка пересечения MACD над сигнальной линией. Приказ Take Profit выполняется, когда гистограмма MACD (кластер белых полос на нижнем графике) начинает падать вниз.
MACD кроссовер с параболическим SAR
MACD Crossover with Parabolic SAR
Мы рассмотрим стратегию MACD Crossover / Parabolic SAR на часовом графике пары USD / CAD. Нижний график отображает MACD, а зеленая пунктирная линия на верхней части рисует Parabolic SAR.
На этой диаграмме существует ряд возможных сценариев, основанных на этой стратегии. Начиная с левой стороны, и около 7 вечера 1 апреля 2009 года, мы наблюдаем пересечение MACD под сигнальной линией, и вскоре после этого Parabolic SAR также движется выше цены, сигнализируя о часовом нисходящем тренде. Как и ожидалось, цена продолжает снижаться примерно до полудня 2 апреля, когда параболический SAR разбивает строку значений выше цены и начинает испускать путаные сигналы. Для этой сделки время, когда кроссовер подтверждается Parabolic SAR, станет нашей точкой входа, и мы будем получать нашу прибыль, когда цена будет возвращена выше Parabolic SAR.
Некоторое время спустя, около полудня 6 апреля 2009 года, Parabolic SAR движется по цене, и MACD вскоре следует за ней и подтверждает ее, поднимаясь над сигнальной линией. Опять же, цена действует в соответствии с нашими ожиданиями и продолжает расти, пока P. SAR не окажется ниже цены. Результатом является прибыль в размере около 100 пипсов, при условии, что кроссовер является точкой входа, и прибыль берется, когда цена возвращается обратно под P. SAR.
Чтобы успешно использовать эту стратегию, трейдер может использовать бары Heiken Aishi вместо обычных гистограмм и подсвечников. Также можно избежать ложных сигналов, рассматривая только кроссоверы, наклон которых больше или равен 45 градусам.
Кроссовер MACD с временными рядами Фибоначчи
MACD Crossover with Fibonacci Time Series
Использование рядов Фибоначчи с такими индикаторами тренда, как MACD, может быть немного сложным во времени. Поскольку тренды поддерживают сильные движения, поддержка Фибоначчи, сопротивление, уровни расширения могут быть не очень полезными для предоставления рекомендаций по прибыльным входам или выходам. Однако серия Фибоначчи очень гибкая и полезная, и, если мы не сможем использовать ее для оценки стоимости ценового действия, ее все еще можно использовать для измерения длительности различных фаз тренда. Подробнее о коэффициентах Фибоначчи можно узнать здесь.
На приведенной выше диаграмме показано четырехчасовое ценовое действие пары GBP / USD. Желтые вертикальные линии показывают временные ряды фибоначчи, а нижняя диаграмма связывает ценовое действие с MACD. Все, что нам нужно сделать, чтобы нарисовать временные ряды Фибоначчи, - это определить экстремумы и кроссовер на MACD и нарисовать над ними первые две желтые строки.
Как мы видим ясно, временные ряды Фибоначчи очень способны предсказывать экстремальные ситуации на MACD, когда он нарисован. Периоды 1,2, 5 соответствуют переходам на MACD, а 0 и 3 - экстремальным значениям. Эта стратегия может быть использована в сочетании с одним из вышеперечисленных или может использоваться отдельно для определения того, как долго должна открываться торговля. Например, кроссовер на 2 не будет указывать заказ на покупку, если он не совпал с другим периодом в рядах по Фибоначчи. Но так как это происходит, заказ на покупку может быть открыт и удерживаться до тех пор, пока не будет достигнута 3-периодная серия, когда будет получена прибыль.
Стохастические кроссоверы
Индикатор стохастики лучше всего использовать в условиях ранжирования; В результате наилучшие результаты получаются при использовании стратегии пересечения при наличии четких линий поддержки или сопротивления, шаблонов пробоя. С другой стороны, индикатор стохастики очень склонен к генерации многих бесполезных кроссоверов, когда цена консолидируется, и это должно быть подтверждено другими видами предпочтительно нециклирующими индикаторами или шаблонами до того, как будут сформированы надежные сигналы. Напомним читателю, что когда синяя линия (более медленная составляющая индикатора стохастик) пересекает красную линию (более быстрый компонент), кроссовер становится бычьим, и это является медвежьим в противоположной ситуации.
Здесь мы рассмотрим четыре различные стратегии, которые можно использовать со стохастическим кроссовером.
Стохастический кроссовер с линиями поддержки и сопротивления
Stochastics Crossover with Support and Resistance Lines
Это часовая диаграмма пары EUR / CHF, линия поддержки и сопротивления - 1,526 и 1,54. Между 12 марта и 24 марта цена движется вперед и назад в установленном диапазоне, и в качестве инструмента анализа диапазона значений индикатор стохастики предоставил множество сигналов, которые можно было бы использовать в течение этого периода.
Наша торговая стратегия включает в себя использование кроссоверов, которые происходят близко к линиям поддержки или сопротивления, которые обозначают пределы ценового действия. Поскольку мы уверены, что разворот вблизи линии поддержки / сопротивления будет сигнализировать о продолжении ценового действия в установленном направлении, у нас есть хороший сценарий риск / вознаграждение за использование кроссоверов. Например, в 8 часов вечера, 16 марта, мы сократим пару EUR / CHF, даже до того, как цена вернется под линию сопротивления, как только пробой прорыва будет установлен на индикаторе стохастиков, когда синяя линия (более медленная составляющая) пересечет Под красной (более быстрая составляющая) линией. Около 4 часов утра, 20 марта, мы купим пару EUR / CHF и удержим ее в качестве синей линии пересечения более быстрой красной линии.
При использовании этой стратегии мы должны потребовать два разных подтверждения, прежде чем мы откроем позицию. Цена, близкая к линиям поддержки или сопротивления, должна быть энергичной, стохастический кроссовер не должен меняться. Другими словами, мы не хотим, чтобы ценовое действие было сбивающим с толку, а также без направления, близким к линиям поддержки или сопротивления, чтобы мы не были разыграны ложным прорывом. Наши стоп-лоссы будут на 30-40 пипсов за линиями поддержки / сопротивления, в то время как ордер Take Profit будет на другой стороне канала, ограниченного ими.
Стохастический кроссовер с прорывом
Stochastics Crossover with Breakout
Стратегия прорыва стохастического кросса является противоположностью стохастического кроссовера с стратегией поддержки / сопротивления. В последнем мы пытались извлечь выгоду из колебаний цены между краями диапазона; В этой стратегии мы попытаемся определить и использовать прорыв диапазона, используя стохастический кроссовер.
На приведенном выше графике показан часовой график пары EUR / CHF с диапазоном, определенным между линией сопротивления 1.4846 и линией поддержки 1.457. Диапазон держится около 8 дней между 4 марта и 12 марта, до того момента, когда в тот же день резкое пробитие приведет к немедленному переходу на 350-400 пунктов вверх. Прорыву сигнализировал ряд явлений. Во-первых, 11 марта был целый день консолидации, как видно на графике, с ценой, ограниченной в очень узком диапазоне. Во-вторых, консолидация цен произошла очень близко к основной линии сопротивления. В-третьих, для подготовки прорыва индикатор стохастики двигался все ниже и ниже и оставался там до прорыва.
Прорыв был сигнализирован кроссовером, когда цена вышла за пределы диапазона, и ценовое действие быстро подтвердило убедительный характер кроссовера в течение четырех часов, завершив прорыв вблизи 400 пунктов. Сделка будет введена во время пересечения, как стоп-лосс, так и ордер тейк-профита будет определяться графиком и сигнализироваться медвежьим кроссовером индикатора стохастики. Если кроссовер произошел после пробоя, ордер Take-Profit будет выполнен. Если кроссовер произошел до прорыва, индикатор стохастики мог вызвать исполнение стоп-лосса.
Стохастический кроссовер с параболическим SAR
Stochastics Crossover with Parabolic SAR
На этом дневном графике цены пары EUR / USD мы находим четыре разных сигнала, генерируемых подтверждением стохастического кроссовера Parabolic SAR. На нижнем графике показан индикатор стохастики, в то время как пунктирная линия на верхней части изображает Parabolic SAR. Мы рассмотрим три более надежные из них, которые произойдут 25 декабря 2008 года, 28 января 2009 года и 3 марта. Последнее 22 марта быстро опровергается путаными знаками Parabolic SAR, поскольку оно движется вверх и вниз по цене, не генерируя никакого значимого сигнала.
Через некоторое время после первых часов 25 декабря, как показывает большая вертикальная линия в левой части графика, синяя линия индикатора Stochastics перемещается ниже красной линии, сигнализируя, что движение цены вверх теряет свою Импульс. Вскоре после этого Parabolic SAR также движется выше ценового движения на верхней диаграмме и подтверждает изменение импульса, сигнализируемое стохастикой. После этого индикатор стохастиков остается ниже уровня 50, и цена движется в пологий нисходящей тенденции с 1,40 до 1,27. Заказ на продажу начнется, когда произойдет кроссовер, около 1,4, а точка взятия прибыли составит около 1,3-1,31, о чем свидетельствует повышение показателя стохастики выше 50 или параболического SAR, движущегося ниже ценового действия . Стоп-приказом был бы стоп-график, реализованный, когда Parabolic SAR указывал на неизбежное восходящее движение, двигаясь ниже цены.
Во втором случае, 28 января, в полночь, на индикаторе стохастиков появляется еще один кроссовер, причем синяя линия снова пересекает красную границу, так как Parabolic SAR поднимается выше цены, что указывает на неизбежное движение вниз. Мы используем те же правила входа / выхода, что и в предыдущем абзаце, и в зависимости от времени получения результата получается прибыль около 100 пунктов.
В последнем сценарии, когда мы используем те же правила для открытия или закрытия сделки, мы начинаем сделку, когда бычий стохастический кроссовер подтверждается параболическим SAR, двигающимся ниже цены. В этом случае позиция открывается на уровне 1,25 и закрывается на 1,31 с прибылью около 600 пунктов.
Общее правило заключается в том, чтобы инициировать эти торги только тогда, когда цена и оба индикатора подтверждают сценарий, который мы разработали.
Стохастический кроссовер с Heiken Aishi
Stochastics Crossover with Heiken Aishi
График представляет собой часовой график пары GBP / JPY; В нижней части показан индикатор стохастиков, а ценовое действие - с помощью инструмента Heiken Aishi. Вертикальные линии указывают кроссоверы, где значение индикаторов стохастики быстро изменялось. В таких случаях мы пытаемся зафиксировать изменения тренда.
При использовании диаграммы Heiken Aishi с индикатором стохастиков будет существовать два правила для определения точек входа и выхода: мы откроем aa позицию, когда произойдет пересечение, и цвет изменений Heiken Aishi сохранит его до значения стохастики Индикатор опускается ниже 50. После того, как мы начнем торговлю, мы закроем позицию, когда бруски Heiken Aishi изменят свои цвета, или индикатор стохастики сделает кроссовер противоречащим нашей торговле. Например, если бы мы купили валютную пару на веревке белого Хейкена Айши, мы закроем ее, когда в красном цвете окажется больше четырех последовательных тактов. Давайте посмотрим это на примере.
30 марта 2009 года, около 9 утра, произошел бычий стохастический переход, о чем свидетельствует подъем синей линии над красным. Точно так же диаграмма Heiken Aishi изменила свои цвета на белый после длинной строки красного цвета перед кроссовером. Мы открываем позицию около 1,37, через некоторое время после пересечения и изменения цвета.
После этого число последовательных красных полос на Heiken Aishi никогда не превышало четыре, а значение индикатора стохастики оставалось выше 50, до полудня 1 апреля. Мы закрываем позицию после того, как индикатор стохастиков движется ниже 50, когда цена составляет около 1,31, а наш счет регистрирует прибыль в размере 400 пунктов.
Индекс товарного канала с временными рядами Фибоначчи
Commodity Channel Index with Fibonacci Time Series
В этой части мы не будем рассматривать кроссовер, но изучим другой пример использования временного ряда Фибоначчи для подтверждения действия по индикатору.
Как мы знаем, индекс товарного канала был первоначально разработан для торговли сырьевыми товарами, из-за его полезности в указании циклических изменений цены. Проблема с этим показателем возникает из-за того, что экстремумы, зарегистрированные на ценовом графике, являются экстремумами только на относительном уровне. Не существует метода для определения, будет ли аннулирован экстремальное значение на индикаторе другим, но более экстремальным значением с течением времени.
Чтобы преодолеть эту проблему с CCI, мы рассмотрим стратегию, которая пытается подтвердить экстремумы цены периодами, указанными временными рядами Фибоначчи. Короче говоря, мы попытаемся сопоставить крайние значения цены с периодами серии Фибоначчи.
На вышеприведенном часовом графике пары USD / CHF желтые вертикальные линии показывают временные ряды фибоначчи, в то время как нижняя секция изображает генератор CCI. Мы решили рассмотреть крупный прорыв 26 марта 19:00 как начало нового периода после консолидации и модель диапазона до него. Таким образом, мы начинаем временные ряды Фибоначчи в системе CCI, которая соответствует подъему. Чтобы определить точку закрытия первого периода ряда Фибоначчи, мы ищем самое низкое значение индикатора CCI после экстремума в 7 часов вечера и находим его 31 марта, где мы закрываем первый период серии Фибоначчи.
Как хорошо видно, следующая последовательность временных рядов Фибоначчи очень хорошо соответствует экстремальным значениям в течение десяти дней после первого периода серии. С 2-периодной, 3-периодной и 5-периодной все экстремальные цены соответствуют на графике с большой точностью.
Мы будем использовать такие комбинации осцилляторов с временными рядами Фибоначчи, чтобы разделить ценовое действие на эпохи, которые могут быть использованы для получения прибыли.
Вывод
Как мы уже отмечали ранее, кроссоверы редко генерируют надежные сигналы при использовании в одиночку. Их надежность еще меньше с осцилляторами, которые колеблются с большей частотой. Путем сопоставления кроссоверов на индикаторах с сигналами, генерируемыми ценовым действием, трейдер может подтвердить потенциальные сценарии своего анализа данными из разных источников, повышая надежность. Также возможно комбинировать эти сигналы с еще более сложными стратегиями, но мы обсудим детали этого предмета в другой статье.
Tweet
Обновлено: 22 апреля 2016 г. в 9:49
В этой обширной статье мы рассмотрим различные виды кроссоверов и способы их использования, интерпретации и подтверждения на основе взаимодействия индикаторов с ценой и друг с другом. Мы опишем их в разных графиках, чтобы вам было легче понять, как читатель. Стратегия кроссовера популярна и проста в использовании и идентификации, но также может быть проблематичной из-за ее тенденции генерировать противоречивые и ложные сигналы, если это не подтверждено другими типами данных.
Считается, что кроссоверы сигнализируют об изменении импульса на рынках. Когда главный индикатор пересекает заранее определенную сигнальную линию, трейдер интерпретирует это как предупреждающий знак о том, что что-то меняется в отношении либо импульса ценового действия, либо его направления. Но, как мы уже упоминали, кроссоверы являются относительно распространенными, и стратегия, основанная на них одна, вряд ли будет хорошо работать в отсутствие подтверждения из других источников.
Сигналы, генерируемые кроссовером, могут быть полезны на рынке ранжирования или тенденции, но на трендовом рынке кроссовер является менее значительным событием, чем на рынке ранжирования.
Рассмотрим различные основные стратегии кроссовера.
Пересечение скользящих средних
Пересечение скользящей средней происходит, когда более быстрое скользящее среднее поднимается выше или падает ниже более медленного. Например, когда 13-дневная SMA (простая скользящая средняя) поднимается выше 100-дневной SMA или когда 14-дневная EMA опускается ниже 50-дневной SMA, мы будем изучать скользящий средний кроссовер. В этом типе кроссовера сигнальная линия не является статической и должна предоставляться трейдером вручную. Эта гибкость делает кроссоверы MA гораздо более адаптируемыми к меняющимся условиям рынка, а на трендовом рынке MA может быть очень полезной для наших торговых решений.
Пересечения MA могут быть полезны как для трейдинга диапазонов, так и для следования за трендом, но поскольку скользящие средние генерируют более гладкие и более надежные сигналы на трендовых рынках с относительно низкой волатильностью, наиболее успешное использование кроссовера MA также находится на трендовом рынке. Многие трейдеры предпочитают использовать простую скользящую среднюю для более медленной MA и экспоненциальную скользящую среднюю для быстрого компонента. Но это не обязательно. В зависимости от предпочтений трейдера в отношении чувствительности индикатора к действию цены, EMA может использоваться или отбрасываться вообще.
Подробнее о простой стратегии скользящего среднего пересечения.
Подробнее о стратегии экспоненциального скользящего среднего кроссовера.
В этом разделе мы рассмотрим пять различных стратегий, основанных на кроссоверах MA.
Пересечение скользящей средней с использованием сценария прорыва
Moving Average crossovers with a breakout scenario
На этом часовом графике пары GBP / CHF мы видим тенденцию роста приблизительно между тремя днями ниже уровня цен от 1.5851 до 1.6041, а 13-часовой MA, изображенный красным, постоянно остается ниже желтого 100-часового MA в течение всего периода Этого периода. Цена колеблется между временными линиями поддержки и сопротивления (показаны красными линиями на графике), а более быстрая 13-часовая скользящая средняя оседает до очень спокойной консолидации за тот же период. Ни MA, ни ценовое действие не дают сколько-нибудь значимого сигнала относительно будущего, пока не произойдет возможный прорыв.
Примерно в 5 часов 12 марта мы наблюдаем резкий всплеск ценового движения, что также заставляет более чувствительную 13-часовую простую скользящую среднюю также увеличиваться и, в конечном итоге, подниматься выше желтой 100-часовой простой скользящей средней и Кроссовер происходит, и после того, как цена продолжает активно расти, достигнув в конечном счете 1,68. В этом сценарии значимость кроссовера усиливается длительностью предшествующей модели консолидации и тихим и приглушенным ценовым действием. Поскольку рынки редко остаются такими спокойными в течение длительного периода времени, конечный кроссовер создает очень надежный сигнал для бурного подъема цены.
Пересечение скользящей средней с RSI
Moving Average Crossovers with RSI
Прежде чем рассматривать этот график, давайте сначала отметим, что скользящий средний кроссовер и RSI являются отстающими индикаторами. При совместном использовании их с шаблоном тенденции для определения пиковых значений, хотя фильтрация ложных сигналов с использованием кроссовера, безусловно, возможна, трейдер должен быть разумным в выборе более надежных сценариев, концентрируясь на самых крайних значениях индикатора. Подробнее о индикаторе RSI читайте здесь.
Здесь, как и в предыдущем примере, желтая линия - это 100-часовой SMA, а красная линия - 13-дневная SMA. На этом часовом графике пары GBP / USD мы отмечаем, что RSI остался выше 50, закрывшись и Превысив уровень 70 в течение ряда периодов, ведущих к кроссоверу MA. Спустя короткое время после 9-го февраля около 4 часов вечера, когда цена достигла максимума, RSI вошел в течение двухдневного нисходящего движения, которое удерживало его менее 50 для этого периода. Аналогичным образом, около полудня 10 февраля произошел кроссовер MA с красным 13-часовым SMA, движущимся ниже желтого 100-часового SMA. Подтвержденный как медвежьим кроссовером MA, так и значением RSI менее 50, цена совершила 500-точечное движение, которое можно было бы использовать целиком, если бы трейдер открыл позицию, как только произошел кроссовер MA.
Кроссоверы MA с параболическим SAR
MA Crossovers with the Parabolic SAR
Мы продолжим обсуждение возможных технических стратегий, которые могут быть реализованы кроссовером MA на том же часовом графике пары GBP / USD. Как и прежде, красная линия - это 13-часовая SMA, желтая линия - 100-часовая SMA, а пунктирная зеленая ложь - параболический SAR. Чтобы сделать его более удобным для читателя, мы разделили период, который будем изучать, с двумя красными вертикальными параллельными линиями на графике. Подробнее о индикаторе Parabolic SAR можно узнать здесь.
На этот раз изменение направления действия цены указывается параболическим SAR первым, поскольку оно поднимается выше цены и сигнализирует о периоде нисходящего движения около 10 вечера 9 февраля. Как и ожидалось, цена входит в часовой нисходящий тренд и продолжает двигаться в этом направлении, и через некоторое время мы получим окончательное подтверждение часового нисходящего тренда, когда происходит кроссовер MA, при этом 13-часовой SMA движется ниже 100-часовой SMA , Составляя сигнал на продажу для трейдера.
Наконец, цена рушится и остается ниже параболического SAR примерно до 11 часов утра, 12 февраля, когда наши сигналы сбрасываются с параболическим SAR, превышающим ценовое действие. Аналогично вышесказанному, если трейдер удерживал свою позицию с момента пересечения до отрицания параболического сигнала SAR, прибыль в 500 пунктов была бы легко достижима. Тем не менее, даже после спада нисходящего тренда 13-часовая SMA остается ниже 100-часовой SMA, демонстрируя ненадежность кроссоверов при использовании в одиночку.
MA кроссоверы с Heiken Ashi
MA crossovers with Heiken Aishi
Использование кроссоверов MA с Heiken Ashi легко и просто. На этом часовом графике пары EUR / CHF мы обозначили 13-часовой SMA с светло-зеленым цветом, тогда как желтая линия показывает 100-часовой SMA, как в предыдущих примерах. Heiken Ashi позволяет нам лучше оценить силу и направление ценового действия, и его окраска более твердая, чем у диаграммы подсвечника. Подробнее о индикаторе Heiken Ashi можно узнать здесь.
16 декабря 2008 года цена упала ниже как 13-часовой, так и 100-часовой простой скользящей средней, в то время как в то же время происходит скользящее среднее скользящее среднее, поскольку 13-часовая SMA сама движется ниже 100-часовой SMA. Помимо скользящих средних, Heiken Ashi также становится красным и подтверждает, что ожидается период снижения цены. Все эти ожидания реализуются, поскольку Heiken Ashi остается подавляюще красным в течение приблизительно 13 дней, и самой цене редко удается подняться выше 13-дневной MA. Используя эту стратегию, трейдер мог бы реализовать 1000-пиковую прибыль всего за 13 дней, разместив свой стоп-лосс или набрать 100-дневный SMA.
MACD Crossovers
MACD использует 9-периодную экспоненциальную скользящую среднюю для своей сигнальной линии, а сам индикатор представляет собой разницу между 26 и 12 периодами экспоненциальных скользящих средних. Так как индикатор представляет собой число скользящих средних, объединенных различными способами для генерации сигналов, различные методы, которые обсуждались в предыдущем разделе, о пересечениях скользящих средних также могут использоваться с MACD. Важно помнить, что MACD практически бесполезен на рынке ранжирования. Экспоненциальные скользящие средние склонны к генерированию множества ложных сигналов в среде ранжирования.
Дивергенция / конвергенция, вероятно, является наиболее полезным методом получения сигналов из поведения MACD. Тем не менее, кроссовер сигнальной линии также может быть полезен, если он используется разумно, и в сочетании с различными видами сигналов от других типов индикаторов его склонность давать ложные сигналы может быть в некоторой степени устранена.
В этом разделе мы рассмотрим четыре различные технические стратегии, которые используют MACD в качестве основы.
Кроссовер MACD с дивергенцией / конвергенцией
MACD Crossover with Divergence/Convergence
Самая основная стратегия, использующая кроссовер MACD, - это та, которая подтверждает сигнал с расхождением или сближением цены и индикатора. Этот сценарий считается одним из редких технических аналитиков и, следовательно, рассматривается как прекрасная возможность, когда он идентифицирован.
В этом дневном графике пары EUR / JPY MACD достигает крайне низкого уровня к концу октября и быстро начинает восходящий тренд, который достигает кульминации примерно в середине декабря. Цена, с другой стороны, продолжает падать все ниже и ниже, даже когда MACD сплачивается и консолидируется в треугольник, верхняя сторона которого создает шаблон конвергенции с MACD. В то же время ралли MACD проходит прямо до кроссоверной линии 15 декабря 2008 года, когда цена наконец ломает нисходящий тренд и подтверждает движение MACD с восходящим прорывом для возможной прибыли в 600-800 пунктов, если Трейдер сделал свой вход близко к появлению кроссовера. Действительно, сближение цены и индикатора сигнализирует долгосрочное изменение, как видно из последующего ценового действия. Приказ о взятии прибыли мог быть реализован, когда MACD выровнялся и прекратил расти ближе к концу декабря. График остановки для этой стратегии может быть либо на пересекающейся линии MACD, либо на верхней стороне треугольника для ценового действия между серединой октября и 15 января.
Модели расхождения / конвергенции рассматриваются как наиболее надежные сигналы, генерируемые MACD, но мы рассмотрим их более подробно позже.
MACD Кроссовер с Heiken Aishi
MACD Crossover with Heiken Aishi
На диаграмме показано четырехчасовое ценовое действие пары EUR / CHF в период с 13 января по 10 апреля 2009 года. Здесь мы будем использовать Heiken Aishi, чтобы подтвердить кроссовер MACD. Вплоть до 11 марта цена движется в волатильном нисходящем тренде, который образует нисходящий треугольник между 27 января и 8 марта. Интересной особенностью вышеприведенного графика является наличие небольшой, но заметной конвергенции между ценовым действием и индикатором, обозначаемым белыми линиями. До 11 марта кроссоверы на MACD не соответствовали соответствующей строке сплошной окраски на Heiken Aishi, и в результате. Не было надежной модели для торговли.
11 марта, однако, MACD не только пересекает сигнальную линию, но и Heiken Aishi начинает регистрировать сплошную цепочку белых полос, которые сигнализируют о том, что характер действия цены и отношение участников рынка находятся под угрозой Реверсирования. И действительно, вскоре после прорыва от линии нисходящего тренда, простирающейся до 27 января, цена растет с большой скоростью, создавая длинный и сплошной белый узор на Heiken Aishi, так как MACD продолжает сплотиться.
Точка входа для этой стратегии - это точка пересечения MACD над сигнальной линией. Приказ Take Profit выполняется, когда гистограмма MACD (кластер белых полос на нижнем графике) начинает падать вниз.
MACD кроссовер с параболическим SAR
MACD Crossover with Parabolic SAR
Мы рассмотрим стратегию MACD Crossover / Parabolic SAR на часовом графике пары USD / CAD. Нижний график отображает MACD, а зеленая пунктирная линия на верхней части рисует Parabolic SAR.
На этой диаграмме существует ряд возможных сценариев, основанных на этой стратегии. Начиная с левой стороны, и около 7 вечера 1 апреля 2009 года, мы наблюдаем пересечение MACD под сигнальной линией, и вскоре после этого Parabolic SAR также движется выше цены, сигнализируя о часовом нисходящем тренде. Как и ожидалось, цена продолжает снижаться примерно до полудня 2 апреля, когда параболический SAR разбивает строку значений выше цены и начинает испускать путаные сигналы. Для этой сделки время, когда кроссовер подтверждается Parabolic SAR, станет нашей точкой входа, и мы будем получать нашу прибыль, когда цена будет возвращена выше Parabolic SAR.
Некоторое время спустя, около полудня 6 апреля 2009 года, Parabolic SAR движется по цене, и MACD вскоре следует за ней и подтверждает ее, поднимаясь над сигнальной линией. Опять же, цена действует в соответствии с нашими ожиданиями и продолжает расти, пока P. SAR не окажется ниже цены. Результатом является прибыль в размере около 100 пипсов, при условии, что кроссовер является точкой входа, и прибыль берется, когда цена возвращается обратно под P. SAR.
Чтобы успешно использовать эту стратегию, трейдер может использовать бары Heiken Aishi вместо обычных гистограмм и подсвечников. Также можно избежать ложных сигналов, рассматривая только кроссоверы, наклон которых больше или равен 45 градусам.
Кроссовер MACD с временными рядами Фибоначчи
MACD Crossover with Fibonacci Time Series
Использование рядов Фибоначчи с такими индикаторами тренда, как MACD, может быть немного сложным во времени. Поскольку тренды поддерживают сильные движения, поддержка Фибоначчи, сопротивление, уровни расширения могут быть не очень полезными для предоставления рекомендаций по прибыльным входам или выходам. Однако серия Фибоначчи очень гибкая и полезная, и, если мы не сможем использовать ее для оценки стоимости ценового действия, ее все еще можно использовать для измерения длительности различных фаз тренда. Подробнее о коэффициентах Фибоначчи можно узнать здесь.
На приведенной выше диаграмме показано четырехчасовое ценовое действие пары GBP / USD. Желтые вертикальные линии показывают временные ряды фибоначчи, а нижняя диаграмма связывает ценовое действие с MACD. Все, что нам нужно сделать, чтобы нарисовать временные ряды Фибоначчи, - это определить экстремумы и кроссовер на MACD и нарисовать над ними первые две желтые строки.
Как мы видим ясно, временные ряды Фибоначчи очень способны предсказывать экстремальные ситуации на MACD, когда он нарисован. Периоды 1,2, 5 соответствуют переходам на MACD, а 0 и 3 - экстремальным значениям. Эта стратегия может быть использована в сочетании с одним из вышеперечисленных или может использоваться отдельно для определения того, как долго должна открываться торговля. Например, кроссовер на 2 не будет указывать заказ на покупку, если он не совпал с другим периодом в рядах по Фибоначчи. Но так как это происходит, заказ на покупку может быть открыт и удерживаться до тех пор, пока не будет достигнута 3-периодная серия, когда будет получена прибыль.
Стохастические кроссоверы
Индикатор стохастики лучше всего использовать в условиях ранжирования; В результате наилучшие результаты получаются при использовании стратегии пересечения при наличии четких линий поддержки или сопротивления, шаблонов пробоя. С другой стороны, индикатор стохастики очень склонен к генерации многих бесполезных кроссоверов, когда цена консолидируется, и это должно быть подтверждено другими видами предпочтительно нециклирующими индикаторами или шаблонами до того, как будут сформированы надежные сигналы. Напомним читателю, что когда синяя линия (более медленная составляющая индикатора стохастик) пересекает красную линию (более быстрый компонент), кроссовер становится бычьим, и это является медвежьим в противоположной ситуации.
Здесь мы рассмотрим четыре различные стратегии, которые можно использовать со стохастическим кроссовером.
Стохастический кроссовер с линиями поддержки и сопротивления
Stochastics Crossover with Support and Resistance Lines
Это часовая диаграмма пары EUR / CHF, линия поддержки и сопротивления - 1,526 и 1,54. Между 12 марта и 24 марта цена движется вперед и назад в установленном диапазоне, и в качестве инструмента анализа диапазона значений индикатор стохастики предоставил множество сигналов, которые можно было бы использовать в течение этого периода.
Наша торговая стратегия включает в себя использование кроссоверов, которые происходят близко к линиям поддержки или сопротивления, которые обозначают пределы ценового действия. Поскольку мы уверены, что разворот вблизи линии поддержки / сопротивления будет сигнализировать о продолжении ценового действия в установленном направлении, у нас есть хороший сценарий риск / вознаграждение за использование кроссоверов. Например, в 8 часов вечера, 16 марта, мы сократим пару EUR / CHF, даже до того, как цена вернется под линию сопротивления, как только пробой прорыва будет установлен на индикаторе стохастиков, когда синяя линия (более медленная составляющая) пересечет Под красной (более быстрая составляющая) линией. Около 4 часов утра, 20 марта, мы купим пару EUR / CHF и удержим ее в качестве синей линии пересечения более быстрой красной линии.
При использовании этой стратегии мы должны потребовать два разных подтверждения, прежде чем мы откроем позицию. Цена, близкая к линиям поддержки или сопротивления, должна быть энергичной, стохастический кроссовер не должен меняться. Другими словами, мы не хотим, чтобы ценовое действие было сбивающим с толку, а также без направления, близким к линиям поддержки или сопротивления, чтобы мы не были разыграны ложным прорывом. Наши стоп-лоссы будут на 30-40 пипсов за линиями поддержки / сопротивления, в то время как ордер Take Profit будет на другой стороне канала, ограниченного ими.
Стохастический кроссовер с прорывом
Stochastics Crossover with Breakout
Стратегия прорыва стохастического кросса является противоположностью стохастического кроссовера с стратегией поддержки / сопротивления. В последнем мы пытались извлечь выгоду из колебаний цены между краями диапазона; В этой стратегии мы попытаемся определить и использовать прорыв диапазона, используя стохастический кроссовер.
На приведенном выше графике показан часовой график пары EUR / CHF с диапазоном, определенным между линией сопротивления 1.4846 и линией поддержки 1.457. Диапазон держится около 8 дней между 4 марта и 12 марта, до того момента, когда в тот же день резкое пробитие приведет к немедленному переходу на 350-400 пунктов вверх. Прорыву сигнализировал ряд явлений. Во-первых, 11 марта был целый день консолидации, как видно на графике, с ценой, ограниченной в очень узком диапазоне. Во-вторых, консолидация цен произошла очень близко к основной линии сопротивления. В-третьих, для подготовки прорыва индикатор стохастики двигался все ниже и ниже и оставался там до прорыва.
Прорыв был сигнализирован кроссовером, когда цена вышла за пределы диапазона, и ценовое действие быстро подтвердило убедительный характер кроссовера в течение четырех часов, завершив прорыв вблизи 400 пунктов. Сделка будет введена во время пересечения, как стоп-лосс, так и ордер тейк-профита будет определяться графиком и сигнализироваться медвежьим кроссовером индикатора стохастики. Если кроссовер произошел после пробоя, ордер Take-Profit будет выполнен. Если кроссовер произошел до прорыва, индикатор стохастики мог вызвать исполнение стоп-лосса.
Стохастический кроссовер с параболическим SAR
Stochastics Crossover with Parabolic SAR
На этом дневном графике цены пары EUR / USD мы находим четыре разных сигнала, генерируемых подтверждением стохастического кроссовера Parabolic SAR. На нижнем графике показан индикатор стохастики, в то время как пунктирная линия на верхней части изображает Parabolic SAR. Мы рассмотрим три более надежные из них, которые произойдут 25 декабря 2008 года, 28 января 2009 года и 3 марта. Последнее 22 марта быстро опровергается путаными знаками Parabolic SAR, поскольку оно движется вверх и вниз по цене, не генерируя никакого значимого сигнала.
Через некоторое время после первых часов 25 декабря, как показывает большая вертикальная линия в левой части графика, синяя линия индикатора Stochastics перемещается ниже красной линии, сигнализируя, что движение цены вверх теряет свою Импульс. Вскоре после этого Parabolic SAR также движется выше ценового движения на верхней диаграмме и подтверждает изменение импульса, сигнализируемое стохастикой. После этого индикатор стохастиков остается ниже уровня 50, и цена движется в пологий нисходящей тенденции с 1,40 до 1,27. Заказ на продажу начнется, когда произойдет кроссовер, около 1,4, а точка взятия прибыли составит около 1,3-1,31, о чем свидетельствует повышение показателя стохастики выше 50 или параболического SAR, движущегося ниже ценового действия . Стоп-приказом был бы стоп-график, реализованный, когда Parabolic SAR указывал на неизбежное восходящее движение, двигаясь ниже цены.
Во втором случае, 28 января, в полночь, на индикаторе стохастиков появляется еще один кроссовер, причем синяя линия снова пересекает красную границу, так как Parabolic SAR поднимается выше цены, что указывает на неизбежное движение вниз. Мы используем те же правила входа / выхода, что и в предыдущем абзаце, и в зависимости от времени получения результата получается прибыль около 100 пунктов.
В последнем сценарии, когда мы используем те же правила для открытия или закрытия сделки, мы начинаем сделку, когда бычий стохастический кроссовер подтверждается параболическим SAR, двигающимся ниже цены. В этом случае позиция открывается на уровне 1,25 и закрывается на 1,31 с прибылью около 600 пунктов.
Общее правило заключается в том, чтобы инициировать эти торги только тогда, когда цена и оба индикатора подтверждают сценарий, который мы разработали.
Стохастический кроссовер с Heiken Aishi
Stochastics Crossover with Heiken Aishi
График представляет собой часовой график пары GBP / JPY; В нижней части показан индикатор стохастиков, а ценовое действие - с помощью инструмента Heiken Aishi. Вертикальные линии указывают кроссоверы, где значение индикаторов стохастики быстро изменялось. В таких случаях мы пытаемся зафиксировать изменения тренда.
При использовании диаграммы Heiken Aishi с индикатором стохастиков будет существовать два правила для определения точек входа и выхода: мы откроем aa позицию, когда произойдет пересечение, и цвет изменений Heiken Aishi сохранит его до значения стохастики Индикатор опускается ниже 50. После того, как мы начнем торговлю, мы закроем позицию, когда бруски Heiken Aishi изменят свои цвета, или индикатор стохастики сделает кроссовер противоречащим нашей торговле. Например, если бы мы купили валютную пару на веревке белого Хейкена Айши, мы закроем ее, когда в красном цвете окажется больше четырех последовательных тактов. Давайте посмотрим это на примере.
30 марта 2009 года, около 9 утра, произошел бычий стохастический переход, о чем свидетельствует подъем синей линии над красным. Точно так же диаграмма Heiken Aishi изменила свои цвета на белый после длинной строки красного цвета перед кроссовером. Мы открываем позицию около 1,37, через некоторое время после пересечения и изменения цвета.
После этого число последовательных красных полос на Heiken Aishi никогда не превышало четыре, а значение индикатора стохастики оставалось выше 50, до полудня 1 апреля. Мы закрываем позицию после того, как индикатор стохастиков движется ниже 50, когда цена составляет около 1,31, а наш счет регистрирует прибыль в размере 400 пунктов.
Индекс товарного канала с временными рядами Фибоначчи
Commodity Channel Index with Fibonacci Time Series
В этой части мы не будем рассматривать кроссовер, но изучим другой пример использования временного ряда Фибоначчи для подтверждения действия по индикатору.
Как мы знаем, индекс товарного канала был первоначально разработан для торговли сырьевыми товарами, из-за его полезности в указании циклических изменений цены. Проблема с этим показателем возникает из-за того, что экстремумы, зарегистрированные на ценовом графике, являются экстремумами только на относительном уровне. Не существует метода для определения, будет ли аннулирован экстремальное значение на индикаторе другим, но более экстремальным значением с течением времени.
Чтобы преодолеть эту проблему с CCI, мы рассмотрим стратегию, которая пытается подтвердить экстремумы цены периодами, указанными временными рядами Фибоначчи. Короче говоря, мы попытаемся сопоставить крайние значения цены с периодами серии Фибоначчи.
На вышеприведенном часовом графике пары USD / CHF желтые вертикальные линии показывают временные ряды фибоначчи, в то время как нижняя секция изображает генератор CCI. Мы решили рассмотреть крупный прорыв 26 марта 19:00 как начало нового периода после консолидации и модель диапазона до него. Таким образом, мы начинаем временные ряды Фибоначчи в системе CCI, которая соответствует подъему. Чтобы определить точку закрытия первого периода ряда Фибоначчи, мы ищем самое низкое значение индикатора CCI после экстремума в 7 часов вечера и находим его 31 марта, где мы закрываем первый период серии Фибоначчи.
Как хорошо видно, следующая последовательность временных рядов Фибоначчи очень хорошо соответствует экстремальным значениям в течение десяти дней после первого периода серии. С 2-периодной, 3-периодной и 5-периодной все экстремальные цены соответствуют на графике с большой точностью.
Мы будем использовать такие комбинации осцилляторов с временными рядами Фибоначчи, чтобы разделить ценовое действие на эпохи, которые могут быть использованы для получения прибыли.
Вывод
Как мы уже отмечали ранее, кроссоверы редко генерируют надежные сигналы при использовании в одиночку. Их надежность еще меньше с осцилляторами, которые колеблются с большей частотой. Путем сопоставления кроссоверов на индикаторах с сигналами, генерируемыми ценовым действием, трейдер может подтвердить потенциальные сценарии своего анализа данными из разных источников, повышая надежность. Также возможно комбинировать эти сигналы с еще более сложными стратегиями, но мы обсудим детали этого предмета в другой статье.
