Вы были бы заинтересованы в торговой стратегии, которая практически на 100% выгодна? Большинство трейдеров, вероятно, ответят громким «Да!». Удивительно, но такая стратегия существует и восходит к 18 веку. Эта стратегия основана на теории вероятности, и если ваши карманы достаточно глубоки, она имеет почти 100% успех.
Известная в мире торговли как мартингал , эта стратегия наиболее часто практикуется в игровых залах казино Лас-Вегаса. Это основная причина, по которой казино теперь имеют ставки и минимумы, и почему колесо рулетки имеет два зеленых маркера (0 и 00) в дополнение к нечетным или четным ставкам. Проблема с этой стратегией заключается в том, что для достижения 100% -ной прибыльности вам необходимо иметь очень глубокие карманы; В некоторых случаях они должны быть бесконечно глубокими.
Никто не имеет бесконечного богатства , но с теорией, которая опирается на среднюю реверсию , одна пропущенная сделка может обанкротить весь счет. Кроме того, сумма, рискованная на сделку, намного больше потенциальной выгоды. Несмотря на эти недостатки, есть способы улучшить стратегию мартингала. В этой статье мы рассмотрим, как вы можете улучшить свои шансы на успех в этой очень рискованной и сложной стратегии.
Что такое стратегия Мартингейла?
Популяризированный в 18 веке, мартингал был введен французским математиком Полем Пьером Леви. Мартингейл был изначально типом стиля ставок, основанного на предпосылке «удвоения вниз». Большая часть работы, проделанной на мартингале, была выполнена американским математиком Джозефом Лео Дубом, который пытался опровергнуть возможность 100% выгодной стратегии ставок.
Механика системы включает в себя начальную ставку; Однако каждый раз, когда ставка становится проигравшей, ставка удваивается, так что при достаточном времени одна выигрышная сделка будет составлять все предыдущие потери. 0 и 00 на колесе рулетки были введены, чтобы разорвать механику мартингала, давая игре более двух возможных результатов, отличных от нечетного или четного, или красного по сравнению с черным. Это сделало долгосрочную ожидаемую прибыль от использования мартингала в рулетке отрицательным и, таким образом, уничтожило любые стимулы для его использования.
Чтобы понять основы стратегии мартингала, давайте рассмотрим простой пример. Предположим, у нас была монета, и мы играли в тотализаторы с головкой или хвостом, начав ставить 1 доллар. Существует равная вероятность того, что монета опустится на головы или хвосты, и каждый флип будет независим, что означает, что предыдущий флип не влияет на результат следующего флипа. Пока вы придерживаетесь одного и того же направления каждый раз, вы в конечном счете, учитывая бесконечную сумму денег, увидите монету на головах и получите все свои потери плюс 1 доллар. Стратегия основана на предпосылке, что для превращения вашей учетной записи требуется только одна сделка.
Примеры
Ваша ставка Вейджер Отразить результаты Потеря прибыли Собственный капитал
Головки 1 доллар США Головки 1 доллар США 11 долларов США
Головки 1 доллар США Хвосты Долл. США (1) 10 долларов США
Головки 2 доллара США Хвосты $ (2) 8 долларов США
Головки 4 доллара США Головки 4 доллара США 12 долларов США
Предположим, что у вас есть $ 10 на ставку, начиная с первой ставки в $ 1. Вы ставите на головы, монеты переворачиваются в ту сторону, и вы выигрываете 1 доллар, в результате чего ваш капитал достигает 11 долларов. Каждый раз, когда вы добиваетесь успеха, вы продолжаете ставить те же $ 1, пока не проиграете. Следующий флип проиграет, и вы вернете эквити своей учетной записи до 10 долларов. На следующей ставке вы ставите 2 доллара в надежде, что, если монета попадет на головы, вы окупите свои предыдущие потери и принесете свою чистую прибыль и убытки к нулю. К сожалению, он снова падает на хвост, и вы теряете еще 2 доллара, в результате чего ваш общий капитал упадет до 8 долларов. Итак, согласно стратегии мартингала, при следующей ставке вы ставите двойную сумму до $ 4. К счастью, вы нажмете на победителя и получите 4 доллара, в результате чего ваш общий капитал будет увеличен до 12 долларов. Как вы можете видеть, все, что вам нужно, было одним победителем, чтобы вернуть все ваши предыдущие потери.
Однако давайте рассмотрим, что произойдет, когда вы нажмете проигрышную полосу:
Ваша ставка Вейджер Отразить результаты Потеря прибыли Собственный капитал
Головки 1 доллар США Хвосты Долл. США (1) 9 долларов США
Головки 2 доллара США Хвосты $ (2) 7 долларов США
Головки 4 доллара США Хвосты Долл. США (4) 3 доллара США
Головки 3 доллара США Хвосты Долл. США (3) НУЛЬ
Еще раз, у вас есть 10 долларов на пари, с начальной ставкой в 1 доллар. В этом случае вы сразу теряете первую ставку и сводите баланс до $ 9. Вы удваиваете свою ставку на следующей ставке, проигрываете снова и в итоге получаете $ 7. На третьей ставке ваша ставка составляет до $ 4, а ваша проигрышная серия продолжается, доведя вас до $ 3. У вас недостаточно денег, чтобы удвоиться, и лучшее, что вы можете сделать, это сделать ставку на все. Если вы проиграете, вы до нуля, и даже если вы выиграете, вы все еще далеки от своего начального капитала в размере 10 долларов.
Торговое приложение
Вы можете подумать, что длинная цепочка потерь, например, в приведенном выше примере, будет представлять необычайно неудачу. Но когда вы торгуете валютой , они имеют тенденцию к тенденции , и тенденции могут длиться очень долго. Ключ с мартингалом, когда он применяется к торговле, заключается в том, что, «удваивая вниз», вы существенно понижаете среднюю цену входа. В приведенном ниже примере на двух лотах вам нужно EUR / USD, чтобы подняться с 1,263 до 1,264 для безубыточности. Поскольку цена движется ниже, и вы добавляете четыре лота, вам нужно всего лишь собрать его до уровня 1,2625 вместо 1,264 для безубыточности. Чем больше лотов вы добавляете, тем ниже средняя цена входа. Несмотря на то, что вы можете потерять 100 пипсов на первой лотерее EUR / USD, если цена достигнет отметки 1,255, вам нужна пара валюты , чтобы сплотиться до 1,2569, чтобы разбить все ваши запасы .
Это также яркий пример того, зачем нужны глубокие карманы. Если у вас есть только 5000 долларов, чтобы торговать, вы были бы банкротом, прежде чем смогли бы даже увидеть, что EUR / USD достигнет 1,255. Валюта может в конечном итоге превратиться, но с мартингейл стратегия, Есть много случаев, когда вы не можете иметь достаточно денег, чтобы держать вас на рынке достаточно долго, чтобы увидеть, что конец.
EUR / USD Лоты Средняя или безубыточная цена Накопленная потеря Безубыточное движение
1,2650 1 1.265 $ 0 0 пунктов
1,2630 2 1.264 - 200 долларов США +10 пунктов
1,2610 4 1,2625 - 600 долл. США +15 пунктов
1,2590 8 1.2605 - 1400 долл. США +17 пунктов
1,2570 16 1,2588 - 3000 долл. США +18 пунктов
1,2550 32 1,2569 - 6 200 долл. США +19 пунктов
Почему Мартингейл работает лучше с FX
Одна из причин, почему стратегия мартингала так популярна на валютном рынке, состоит в том, что, в отличие от акций, валюты редко опускаются до нуля. Хотя компании легко могут обанкротиться, страны не могут этого сделать. Бывают случаи, когда валюта обесценивается, но даже в случае резкого скольжения ценность валюты никогда не достигает нуля. Это не невозможно, но то, что нужно для этого, слишком страшно, чтобы даже подумать.
Валютный рынок также предлагает одно уникальное преимущество, которое делает его более привлекательным для трейдеров, у которых есть капитал, чтобы следовать стратегии мартингала: способность зарабатывать проценты позволяет трейдерам компенсировать часть своих потерь процентным доходом. Это означает, что проницательный трейдер мартингала может хотеть только торговать стратегией на валютных парах в направлении позитивного переноса . Другими словами, он или она купили бы валюту с высокой процентной ставкой и зарабатывали бы эти проценты, в то же время продавая валюту с низкой процентной ставкой. При большом количестве лотов процентный доход может быть очень значительным и может снизить среднюю цену входа.
Нижняя линия
Как привлекательна стратегия мартингала для некоторых трейдеров, мы подчеркиваем, что для тех, кто пытается практиковать этот стиль торговли, необходимо соблюдать строгую осторожность. Основная проблема этой стратегии заключается в том, что часто, казалось бы, безошибочные сделки могут взорвать вашу учетную запись, прежде чем вы сможете получить прибыль или даже окупить свои потери. В конце концов, трейдеры должны сомневаться, готовы ли они потерять большую часть своего эквити в одной сделке. Учитывая, что они должны делать это, чтобы рассчитывать на гораздо меньшую прибыль, многие считают, что стратегия торговли мартингалами слишком рискованна для их вкусов.
